美国针对银行业的压力测试
压力测试要求银行业对2009和2010年的信贷损失和收入作出预测，还包括到2010年年底时需要为2011年的预期损失计提的准备金。接受测试的银行采用基于标准预测的两种假设经济形势对损失作出预期，其中一种较为糟糕的经济形势假设失业率在2010年升至10.3%。
以下是所搜集到的银行业信息描述及监管机构对不同贷款类别进行评估的方法：
－优先留置和第二留置抵押贷款
金融机构必须提供贷款组合的详细数据，其中包括地域、文件纪录水平、贷款发放年限及贷款与估值比率。
－信用卡
监管机构搜集了偿付率、信用评分和地域集中度相关数据。
－商业地产贷款
监管机构搜集了物业类别、债务偿还能力比率、地域及贷款期限相关数据。
－商业和工业贷款
监管机构表示，他们采用银行提供的内部评级及行业风险敞口的分布情况对工商业贷款损失进行分析。
－银行投资组合中的证券
Fed表示，监管机构搜集了有关商业和住房抵押贷款支持证券等私人部门证券的大量数据。
－交易资产组合损失
监管机构表示，他们利用市场压力因素对交易资产规模超过1,000亿美元的五家机构的交易敞口进行评估。
真不知道如果这些测试应用到中国银行业身上会怎样。
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